期权是二十世纪国际金融市场的一个创新实践的成功典范，同时也给财务金融学的发展注入了活力。虽然期权在1973年的美国芝加哥期权交易所开始交易，但在当时几乎没有人能预料到在今后的几十年内，它会对金融实践和财务金融理论带来如此巨大的冲击和影响。现在，期权市场已经成为国际金融市场的一个重要组成部分。基于这个背景，目前关于期权定价理论的研究和应用掀起了金融理论创新的新高潮。 本文致力于金融学中若干期权定价问题的研究，主要运用鞅论、随机分析等数学工具，并尝试推广和创新其中的某些结论，以期得到更好的对金融实践具有指导意义且易于操作的结果。本文主要介绍二叉树和Black-Scholes这两个基本模型。