| 中文题名： | 上证股票指数的分析与评估 |
| 姓名： | |
| 保密级别： | 公开 |
| 学科代码： | 071201 |
| 学科专业： | |
| 学生类型： | 学士 |
| 学位： | 理学学士 |
| 学位年度： | 2008 |
| 学校： | 北京师范大学 |
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| 第一导师姓名： | |
| 第一导师单位： | |
| 提交日期： | 2008-05-26 |
| 答辩日期： | 2008-05-19 |
| 中文关键词： | |
| 中文摘要： |
本文在上海证券交易所股票综合指数每日收盘价的基础上构造出收益率的时间序列,并对此时间序列做了一系列的分析。
主要运用重标极差(R/S)分形分析法分析了沪市中存在的分形特征,得到了市场的Hurst指数（简称为H指数）。Hurst
指数是一个在混沌和分形数学中判断时间序列混沌性和成群性的统计参数。根据实际测定的上
证指数逐日收益率的Hurst指数,表明证券市场具有分形市场假说(FMH)的特征。Hurst
指数在证券投资中有一定的参考价值,对长期的投资决策可以发生影响。此外,根据V统计量
可以得出市场具有非周期循环的结论。
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| 插图总数： | 0 |
| 插表总数： | 0 |
| 馆藏号： | 本071601/0813 |
| 开放日期： | 2008-05-26 |
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