| 中文题名： | 投资者关系网络与市场价格波动研究 |
| 姓名： | |
| 保密级别： | 公开 |
| 学科代码： | 081103 |
| 学科专业： | |
| 学生类型： | 硕士 |
| 学位： | 工学硕士 |
| 学位类型： | |
| 学位年度： | 2016 |
| 学校： | 北京师范大学 |
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| 学院： | |
| 研究方向： | 社会系统工程 |
| 第一导师姓名： | |
| 第一导师单位： | |
| 提交日期： | 2016-06-23 |
| 答辩日期： | 2016-05-23 |
| 外文题名： | INVESTOR’S SOCIAL NETWORK AND MARKET PRICE FLUCTUATION |
| 中文关键词： | |
| 中文摘要： |
金融市场作为整个社会经济活动中的一部分，涌现出各种复杂的宏观行为特征。利用人工金融市场模型，学者们常常对异质主体决策及其主体间的互动行为进行建模，并用这种自底向上的机制模型来模拟市场所表现的宏观行为以及演化。特别地，投资者通过关系网络交流会极大影响自身的投资决定，从而引发从众效应并强化市场波动。通过对人工股票市场投资者之间关系网络的研究，构造符合实际市场的投资者关系网络来研究其行为对宏观市场的影响，不仅有利于研究市场波动的形成机制，对进一步分析整个金融系统的复杂性也具有重要的意义。本文基于Harras和S
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| 外文摘要： |
For decades, magnitude of complex macroscopic behavior characteristics constantly sprung up in financial market which is the subsystem of the whole economic activity. It’s difficult to make an accurate estimate of the non-linear relationships between vari
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| 参考文献总数： | 50 |
| 作者简介： | 张扬锐，男，硕士研究生，主要研究方向为人工股票市场。 |
| 馆藏号： | 硕081103/16001 |
| 开放日期： | 2016-06-23 |
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