| 中文题名： | 基于有效市场和分形市场的混合基金的实证研究 |
| 姓名： | |
| 保密级别： | 公开 |
| 学科代码： | 025200 |
| 学科专业： | |
| 学生类型： | 硕士 |
| 学位： | 应用统计硕士 |
| 学位类型： | |
| 学位年度： | 2016 |
| 学校： | 北京师范大学 |
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| 学院： | |
| 研究方向： | 金融统计 |
| 第一导师姓名： | |
| 第一导师单位： | |
| 提交日期： | 2016-06-03 |
| 答辩日期： | 2016-05-23 |
| 外文题名： | BASED ON A COMBINATION OF EFFICIENT MARKETAND FRACTAL MARKET FUND OF EMPIRICAL RESERACH |
| 中文关键词： | |
| 中文摘要： |
本文旨在研究混合型基金收益波动规律和有效的风险度量指标，从而为基金投资者提供投资参考信息。 在研究对象的选择上，本文选取99只灵活配置型混合基金654天的市场价格作为混合基金的实证对象，并以沪深300的日收盘价格和中债长期国债收盘价格作为股票市场和债券市场的代表进行辅助的实证分析。 在研究脉络上，本文首先在有效市场理论的背景下，分析基金市场与股票市场、债券市场之间的相关性，运用到的理论方法有多元平稳检验和向量自回归模型；在三者相关性不高的实证结论下，文章应用EGARCH和TGARCH模型研究基
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| 外文摘要： |
The purpose of this paper is to research into hybrid fund earnings volatility and effective risk measure, thus to provide reference information for investment fund investors. On the choice of the research object, this article selects 99 type flexible c
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| 参考文献总数： | 10 |
| 作者简介： | 北京师范大学应用统计专业硕士 |
| 馆藏号： | 硕025200/16014 |
| 开放日期： | 2016-06-03 |
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