| 中文题名： | 中国外汇市场主要汇率的协整检验 |
| 姓名： | |
| 保密级别： | 公开 |
| 学科代码： | 120101 |
| 学科专业： | |
| 学生类型： | 学士 |
| 学位： | 管理学学士 |
| 学位年度： | 2010 |
| 学校： | 北京师范大学 |
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| 学院： | |
| 第一导师姓名： | |
| 第一导师单位： | |
| 提交日期： | 2010-06-02 |
| 答辩日期： | 2010-06-02 |
| 外文题名： | China's main foreign exchange market exchange rate co-integration test |
| 中文关键词： | |
| 中文摘要： |
本文基于人民币汇率市场，利用欧元/人民币汇率、英镑/人民币汇率、日元/人民币汇率的日数据进行协整检验，主要应用EG协整检验法分别研究了欧元/人民币汇率与英镑/人民币汇率、欧元/人民币汇率与日元/人民币汇率、英镑/人民币汇率与日元/人民币汇率之间的关系，结果表明它们之间存在着协整关系，即均衡关系。
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| 外文摘要： |
This paper studies the EUR/CNY, JPY/CNY and GBP/CNY exchange rate time series on the RMB exchange rate market. It uses the method called E-G Cointegration Tests to do cointegration analysis of EUR/CNY and JPY/CNY, EUR/CNY and GBP/CNY, as well as JPY/CNY and GBP/CNY exchange rate time series. The research indicates that there is cointegration relationship between them, namely the equilibrium relationship.
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| 参考文献总数： | 8篇文献 |
| 插图总数： | 无 |
| 插表总数： | 17张表 |
| 馆藏号： | 本110101/1019 |
| 开放日期： | 2010-06-02 |
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