| 中文题名： | 中国股票市场风格轮动效应研究 |
| 姓名： | |
| 保密级别： | 公开 |
| 学科代码： | 020301K |
| 学科专业： | |
| 学生类型： | 学士 |
| 学位： | 经济学学士 |
| 学位年度： | 2014 |
| 学校： | 北京师范大学 |
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| 第一导师姓名： | |
| 第一导师单位： | |
| 提交日期： | 2014-06-17 |
| 答辩日期： | 2014-05-21 |
| 中文关键词： | |
| 中文摘要： |
风格轮动话题是当前风格投资研究的热点话题，本文主要从大小盘、成长性、动量交易与动量反转三个方面进行研究;研究方法偏向技术层面，设计了超越指数对风格组合收益率及风格轮动周期持续性等进行检验。此外，借鉴复合风格投资研究方法，尝试性加入第三维指标，对中国股票市场近十四年的历史数据进行归类比较，得出结论单一风格组合轮动效应明显但存在不足，通过复合风格组合的构建能很好弥补单一风格间较强相关性带来的损失。
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| 馆藏号： | 本020104/1411 |
| 开放日期： | 2014-06-17 |
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