| 中文题名： | 基于沪深300成分股的Alpha投资策略研究 |
| 姓名： | |
| 保密级别： | 公开 |
| 论文语种： | 中文 |
| 学科代码： | 025200 |
| 学科专业： | |
| 学生类型： | 硕士 |
| 学位： | 应用统计硕士 |
| 学位类型： | |
| 学位年度： | 2017 |
| 学校： | 北京师范大学 |
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| 学院： | |
| 研究方向： | 应用统计 |
| 第一导师姓名： | |
| 第一导师单位： | |
| 提交日期： | 2017-06-09 |
| 答辩日期： | 2017-05-18 |
| 外文题名： | THE RESEARCH OF ALPHA STRATEGY BASED ON CSI 300 CONSTITUENT STOCKS |
| 中文关键词： | |
| 中文摘要： |
将传统的投资思想与数学、统计方法结合，通过计算机程序实现投资策略的量化投资方法，作为一种定量分析方法，正被越来越多的投资者掌握并应用。因此，研究量化投资策略，有着深刻的现实意义。
在量化投资领域，动量alpha策略和反转alpha策略是非常重要的方法。动量alpha策略认为如果某支股票在之前一段时期里呈上涨趋势，那么在接下来的一段时期里仍然会上涨；反转alpha策略认为在之前一段时期下跌的股票，在之后会反转下跌趋势改为上涨。之前国内学者利用固定形成期和持有期的这两种方法研究国内股市，但并没有得到统一结论
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| 外文摘要： |
As a quantitative analysis method, quantitative investment, which combining traditional investment ideas with mathematical and statistical methods, then using software to achieve investment strategy, is used by more and more investor. So it is important t
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| 参考文献总数： | 33 |
| 馆藏号： | 硕025200/17029 |
| 开放日期： | 2017-06-09 |
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