| 中文题名： | 随机微分方程理论基础及其在金融领域的应用 |
| 姓名： | |
| 保密级别： | 公开 |
| 论文语种： | 中文 |
| 学科代码： | 070101 |
| 学科专业： | |
| 学生类型： | 学士 |
| 学位： | 理学学士 |
| 学位年度： | 2020 |
| 学校： | 北京师范大学 |
| 校区： | |
| 学院： | |
| 第一导师姓名： | |
| 第一导师单位： | |
| 提交日期： | 2020-06-07 |
| 答辩日期： | 2020-05-08 |
| 中文关键词： | 布朗运动 ; It积分 ; 随机微分方程 ; 期权 ; Black-Scholes模型 |
| 中文摘要： |
本文以读书报告的方式，首先对黎曼积分的定义进行回顾，平行地理解了引入随机过程关于布朗运动积分的现实需要。进一步，整理了以伊藤积分作为描述随机性积分的定义及其数学性质。接下来，考虑随机微分方程的形式，讨论其解的存在唯一性，并介绍了方程的解析解法和初步的数值逼近解法的思想。最后，与金融工具相结合，介绍了利用随机微分方程来刻画金融市场的随机性和初步的对冲思想。呈现了Black-Scholes模型的基本假设和微分方程的推导过程，以及其解的性质。 |
| 参考文献总数： | 6 |
| 馆藏号： | 本070101/20093 |
| 开放日期： | 2021-06-07 |
谷歌
