| 中文题名： | 一些连续时间金融市场模型 |
| 姓名： | |
| 保密级别： | 公开 |
| 学科代码： | 070101 |
| 学科专业： | |
| 学生类型： | 学士 |
| 学位： | 理学学士 |
| 学位年度： | 2014 |
| 学校： | 北京师范大学 |
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| 学院： | |
| 研究方向： | 随机微分方程 |
| 第一导师姓名： | |
| 第一导师单位： | |
| 提交日期： | 2014-05-04 |
| 答辩日期： | 2014-05-04 |
| 中文关键词： | 欧式期权定价 ; 对冲策略 ; 连续时间 ; Black-Scholes模型 |
| 中文摘要： |
本文在随机微分方程的理论基础上,建立了一些连续时间金融市场模型,利用概率工具对欧式期权的定价和对冲策略进行探讨.在对经典的Black-Scholes模型和相关背景知识进行了介绍后,给出了几种衍生模型,分别适用于参数随时间变化的期权市场、外汇交易期权市场和资产交换期权市场,并研究了带消费行为的投资策略.
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| 参考文献总数： | 12 |
| 插图总数： | 0 |
| 插表总数： | 0 |
| 馆藏号： | 本070101/1411 |
| 开放日期： | 2014-05-04 |
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