| 中文题名： | 离散金融模型的期权定价 |
| 姓名： | |
| 保密级别： | 公开 |
| 学科代码： | 071201 |
| 学科专业： | |
| 学生类型： | 学士 |
| 学位： | 理学学士 |
| 学位年度： | 2012 |
| 学校： | 北京师范大学 |
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| 第一导师姓名： | |
| 第一导师单位： | |
| 提交日期： | 2012-05-30 |
| 答辩日期： | 2012-05-15 |
| 中文关键词： | |
| 中文摘要： |
本文介绍了离散时间下，金融模型的期权定价问题。金融衍生产品的定价是以寻求一种不是参与双方获得套利机会为目的的。他的核心思想是完全对冲。文章从单时段模型和多时段模型分别入手，整理知识内容，丰富细节，着重讨论权益定价的一般方法。在应用于欧式期权和美式期权在不同模型中的定价的同时，本文引入鞅的相关理论，系统地讨论了期权持有者规避风险的对冲策略。
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| 馆藏号： | 本071601/1225 |
| 开放日期： | 2012-05-30 |
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