| 中文题名： | 国债期货市场的定价效率与影响因素 |
| 姓名： | |
| 保密级别： | 公开 |
| 论文语种： | 中文 |
| 学科代码： | 020301K |
| 学科专业： | |
| 学生类型： | 学士 |
| 学位： | 经济学学士 |
| 学位年度： | 2019 |
| 学校： | 北京师范大学 |
| 校区： | |
| 学院： | |
| 第一导师姓名： | |
| 第一导师单位： | |
| 提交日期： | 2019-06-18 |
| 答辩日期： | 2019-05-23 |
| 中文关键词： | |
| 中文摘要： |
本文在第一部分，基于目前中国金融期货交易所内的2年期国债期货合约，5年期期货合约和10年期期货合约的收盘价的连续价格序列分别和中债国债全价指数进行时间序列分析，研究国债期货市场与现货市场的价格联系。第二部分，通过寻找目前几种正在交易的国债期货合约的最便宜交割债券，以及转换因子和应计利息，计算得到几种国债期货合约的理论价格，结合如交易手续费，是否涨停，持仓量等微观变量和通货膨胀率，无风险利率等宏观变量，研究具体有哪些因素导致国债期货合约实际价格偏离理论价格，他们又是怎样影响的。最后结果显示，我国的国债期货市场目前处于弱有效，是否涨跌停，交易量和无风险利率是影响国债期货实际与理论价格偏差的因素。
﹀
|
| 参考文献总数： | 14 |
| 馆藏号： | 本020301K/19055 |
| 开放日期： | 2020-07-09 |
谷歌
