| 中文题名： | 随机过程在期权定价中的应用 |
| 姓名： | |
| 保密级别： | 公开 |
| 学科代码： | 071201 |
| 学科专业： | |
| 学生类型： | 学士 |
| 学位： | 理学学士 |
| 学位年度： | 2013 |
| 学校： | 北京师范大学 |
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| 第一导师姓名： | |
| 第一导师单位： | |
| 提交日期： | 2013-05-30 |
| 答辩日期： | 2013-05-22 |
| 中文关键词： | 综述 ; 期权定价 ; 伊藤随机过程 ; Black-Scholes期权定价模型 ; 波动率 |
| 中文摘要： |
本文介绍了随机过程在期权定价理论中的应用，并着重探讨了Black - Scholes期权定价方法及其修正。首先研究了期权定价理论的产生和发展，然后对期权定价方法进行了较为详细的分类综述,并突出研究了适用于完全金融市场的经典期权定价方法——B-S期权定价方法及其随机分析的背景。最后对B-S期权定价模型进一步分析，并针对其假设过强的特点提出了一种修正方法：考虑将原假设中恒定的标的资产收益波动率，刻画为随机波动模型——GARCH模型，提供了一种修正的参考。
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| 馆藏号： | 本071601/1323 |
| 开放日期： | 2013-07-31 |
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