| 中文题名： | 我国股票市场的货币政策效应分析 ——基于事件研究法的利率政策对我国股市收益率影响研究 |
| 姓名： | |
| 保密级别： | 公开 |
| 学科代码： | 020301K |
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| 学生类型： | 学士 |
| 学位： | 经济学学士 |
| 学位年度： | 2009 |
| 学校： | 北京师范大学 |
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| 第一导师姓名： | |
| 第一导师单位： | |
| 提交日期： | 2009-05-06 |
| 答辩日期： | 2009-05-27 |
| 外文题名： | Monetary policy effects analysis of China's stock market ——Event study based on impact of interest rate policy on China's stock market yield |
| 中文关键词： | |
| 中文摘要： |
随着资本市场的不断完善，货币政策和股票市场的相关性逐步增强。本文采用事件研究的方法，分析利率变化对股市收益率的冲击大小，分析了2004年以来六次加息对沪深股票指数收益率的影响，研究结果表明，股市运行短期受利率政策影响较大，呈现了弱式有效市场的特征。
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| 外文摘要： |
With the continuous improvement of capital markets, monetary policy and stock market gradually increase the relevance. This paper uses event study methods to analyze the impact of changes in interest rates yield on the stock market. Analyze six times interest plus impact on the Shanghai and Shenzhen stock index since 2004.The analysis results indicate that interest rate policy impact much on the stock market short-run.The market stock shows a weak-form efficient market characteristics.
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| 插图总数： | 0 |
| 插表总数： | 0 |
| 馆藏号： | 本020104/0918 |
| 开放日期： | 2009-05-06 |
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