| 中文题名： | Black-Scholes期权定价公式的数学推导 |
| 姓名： | |
| 保密级别： | 公开 |
| 学科代码： | 071201 |
| 学科专业： | |
| 学生类型： | 学士 |
| 学位： | 理学学士 |
| 学位年度： | 2012 |
| 学校： | 北京师范大学 |
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| 第一导师姓名： | |
| 第一导师单位： | |
| 提交日期： | 2012-05-21 |
| 答辩日期： | 2012-05-15 |
| 外文题名： | Derivation of Black-Scholes Formula |
| 中文关键词： | |
| 中文摘要： |
在假定金融市场有效、无套利以及股价变化服从几何布朗运动的前提下，本文分别从随机微分方程基本解和无风险测度两个角度推导了Black-Scholes
欧式期权定价公式。前者认为期权的合理定价必须使得期权出售者可能构建对冲组合来避免投资风险，主要应用几何布朗运动的性质以及伊藤公式等随机微分方程的相关理论进行推导。后者基于套利定理给出对所有证券购买者都公平的无风险测度，进而导出期权的无套利价格。
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| 参考文献总数： | 7 |
| 插表总数： | 1 |
| 馆藏号： | 本071601/1240 |
| 开放日期： | 2012-05-21 |
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