本文通过建立差分自回归移动平均的季节乘积模型，提供对我国国内生产总值的季度数据的短期预测。文中首先以我国1992—2010年每个季度的国内生产总值为样本数据，通过一系列变换处理数据，使得处理后的数据通过单位根检验，满足建模对数据平稳性的要求。其次作出数据自相关和偏自相关函数图象，以此大致判断模型中的各个阶数的取值，对所有可能的取值都建立对应的季节乘积模型。通过计算赤池信息准则、施瓦茨准则和调整后可绝系数的取值，进行各个模型间的比较，选出最优模型。然后对模型估计结果的残差作自相关和偏自相关函数图和单位根检验，确认模型残差属于白噪声。最后用我国2011—2012年国内生产总值的季度数据检测模型的预测效果。