| 中文题名： | 伊藤随机积分及其在量化金融中的应用 |
| 姓名： | |
| 保密级别： | 公开 |
| 论文语种： | 中文 |
| 学科代码： | 070101 |
| 学科专业： | |
| 学生类型： | 学士 |
| 学位： | 理学学士 |
| 学位年度： | 2020 |
| 学校： | 北京师范大学 |
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| 第一导师姓名： | |
| 第一导师单位： | |
| 提交日期： | 2020-06-06 |
| 答辩日期： | 2020-06-06 |
| 中文关键词： | 随机微积分 ; 伊藤公式 ; Black-Scholes公式 ; 测度变换 |
| 中文摘要： |
本文分为三个部分：首先从伊藤随机积分的定义出发，介绍了伊藤的早期理论，包括伊藤公式，二阶变分在布朗运动中的特殊性质等；接着整理上世纪后人将伊藤早期工作和鞅方法的结合，介绍鞅的可积性质和鞅收敛理论，鞅测度变换和Girsanov定理；最后从理论回到实践，举出伊藤随机微积分在金融数学中的应用，包括资产无套利定价，Black-Scholes偏微分方程模型，扩散系统的等价鞅测度等。 |
| 参考文献总数： | 6 |
| 馆藏号： | 本070101/20018 |
| 开放日期： | 2021-06-06 |
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