| 中文题名： | 欧式期权二叉树定价理论 |
| 姓名： | |
| 保密级别： | 公开 |
| 论文语种： | 中文 |
| 学科代码： | 070101 |
| 学科专业： | |
| 学生类型： | 学士 |
| 学位： | 理学学士 |
| 学位年度： | 2017 |
| 学校： | 北京师范大学 |
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| 学院： | |
| 第一导师姓名： | |
| 第一导师单位： | |
| 提交日期： | 2017-05-24 |
| 答辩日期： | 2017-05-17 |
| 中文关键词： | |
| 中文摘要： |
本文通过查阅书籍和文献资料，综合了自身的理解，详述了欧式期权的二叉树定价方法。首先介绍了金融市场及期权等相关概念，然后在单时段二叉树模型中，根据无套利给出了无套利定价的方法得出的欧式期权定价公式。在这个过程中引出风险中性概率，为得出风险中性定价公式奠定了基础。在论文的下一部分将单时段的模型推广到多时段，在无套利定价方法中利用数学归纳法给出了一般性结论。在风险中性定价方法中我们构建了一个风险中性概率空间，利用条件期望、鞅等概念给出了多时段的风险中性定价公式。
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| 参考文献总数： | 5 |
| 馆藏号： | 本070101/17099 |
| 开放日期： | 2017-11-08 |
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